Информация о покупке ровно такого же числа активов, которое было предложено, отраженное в представленных принтах, может говорить лишь о том, что на рынке в текущий момент присутствует игрок, который активно скупает базовые активы. Нельзя не согласиться с мнением экспертов, что чистый трейдинг – это и есть работа по уже совершенным ордерам. Прочие показатели, различные графические построения, другие методы анализа – все это также будет отлично работать, но уже немного позже, став уже следствием того, что показала ранее лента. Вся эта информация совершенно бесполезна для трейдера без чтения Time&Sales.Торговля на рынке с помощью ленты принтов испытана уже ни одним поколением трейдеров на различных финансовых рынках. Это стабильный источник дохода практически на любой бирже или рынке. Понимание ленты дает возможность трейдеру работать по тренду, ориентируясь на крупных игроков.
Что показывает лента принтов и как ее читать?
В отличие от классических индикаторов, которые запаздывают, эти инструменты позволяют трейдерам следить за действиями крупных игроков, находить уровни ликвидности и избегать ложных движений. Грамотное чтение биржевого стакана (Order Book) дает трейдерам мощное преимущество, позволяя определить реальные намерения крупных игроков, следить за ликвидностью и находить ключевые уровни поддержки и сопротивления. В отличие от классического технического анализа, стакан показывает актуальное состояние спроса и предложения на рынке в реальном времени. Так какую же информацию можно подчеркнуть из ленты принтов?
Так можно назвать поток исполненных сделок на бирже, а также интерфейс в торговой платформе, который показывает этот поток в реальном времени. Когда меня спрашивают, как научиться чтению ленты, я обычно предлагаю сесть за торговый терминал, и просто посмотреть на ленту несколько лет. Почти все принимают это как шутку, но на самом деле это так. Для того, чтобы увидеть за движением цифр на ленте игры разных участников Уолл-Стрит, у вас уйдут годы, и вы должны быть к этому готовы, если хотите торговать прибыльно.
Технический анализ рынка
- Но на бирже все чуть сложнее — оба должны заходить разными ордерами.
- В ATAS можно просматривать ленту в режиме historical mode на ключевых уровнях, чтобы разбирать свои сделки или тренироваться в работе с лентой.
- При работе с лентой легко упустить из виду глобальную фундаментальную картину и общее направление рынка, а это чревато потерями.
Отбираются инструменты для торговли на следующий день и на ближайшую неделю. В ATAS можно просматривать ленту в режиме historical mode на ключевых уровнях, чтобы разбирать свои сделки или тренироваться в работе с лентой. И тогда в следующий раз, когда появится такой биржевой стакан как с ним работать же сетап, трейдер сможет торговать его более уверенно и с большим размером позиции. Таким образом можно совершенствоваться и получать больше прибыли в сделках.
- «Анализ цены и объема на дневных и недельных таймфреймах» (VSA – Volume Spread Analysis).
- Крупные институциональные игроки, такие как маркет-мейкеры, хедж-фонды и банки, активно используют стакан для создания ложных сигналов, провокации трейдеров и сбора ликвидности.
- Например таких, как анализ профиля рынка, кластерных графиков, использование Volume Profile, Market Delta, Volfix, и многих других сложных инструментов для анализа исторически уже исполненных сделок.
Комбинированный анализ стакана и ленты принтов:
Например таких, как анализ профиля рынка, кластерных графиков, использование Volume Profile, Market Delta, Volfix, и многих других сложных инструментов для анализа исторически уже исполненных сделок. При чтении ленты необходимо прежде всего смотреть на поток ордеров, в какую сторону они двигаются более активно, каков их размер. Возьмем, например, ситуацию, когда есть небольшой тренд, и цена поднимается. На определенном уровне мы увидим большое количество сделок по цене Ask, но сделки не в состоянии изменить цену даже на тик, отсюда мы делаем вывод, что на этом уровне находится скрытый продавец, который держит оффер. Как только весь его заказ на продажу будет удовлетворен, цена двинется дальше. Именно лента принтов позволяет нам найти уровни поддержки и сопротивления, определить их силу и значимость.Второе, на что стоит обратить внимание, на какой стороне проходят сделки с большим объемом.
Полезным для ознакомления будет краткая методичка от Scalpersky.com. Чтобы эффективно использовать биржевой стакан и ленту принтов, важно регулярно анализировать их в динамике, изучать поведенческие паттерны крупных игроков и тренироваться в реальных рыночных условиях. Эти инструменты дают трейдерам возможность торговать осознанно, следуя за ликвидностью, а не за эмоциями толпы. Анализ биржевого стакана – это важный навык для трейдеров, который помогает определять намерения крупных игроков. Однако важно помнить, что маркет-мейкеры часто используют продвинутые алгоритмы для сокрытия своих действий. Комбинируйте данные из стакана с анализом ленты принтов, объемов и рыночной структуры, чтобы принимать взвешенные торговые решения.
Информация
Биржевой стакан показывает структуру лимитных заявок и ликвидности, а лента принтов отображает реальные сделки и подтверждает спрос и предложение на рынке. В Smart Tape ATAS можно группировать отдельные принты, чтобы видеть реальные размеры исполненных рыночных ордеров. И тогда трейдер увидит в ленте один принт из 50 контрактов. Еще в Smart Tape ленту можно фильтровать и настраивать отображение, например, только крупных сделок. Когда в ленту попадают только сделки с определенным объемом, скорость ленты замедляется, и трейдеру проще воспринимать информацию.
Ленту можно заморозить, то есть остановить на время с помощью кнопки “снежинка” в левом верхнем углу. Еще ленту можно закрепить поверх всех остальных окон, чтобы данные не пропадали с экрана. Кликните правой кнопкой мыши по графику, и в контекстном меню нажмите “создать зависимое окно”.
К сожалению эта информация заняла бы очень много текста и картинок, на что у меня абсолютно нет времени. Поэтому я решил вырезать часть из урока, который я обычно провожу начинающим, в котором очень подробно разобраны самые важные моменты в ленте сделок и стакане заявок на которые нужно обращать внимание всем трейдерам. Даже некоторым опытным, кто до сих пор использует некоторые виды анализа основанные на прошедших сделках и исторических событиях.
Каждый читает ленту (timesales) по своему, как он её понимает с высоты своих знаний и опыта. Почему столько запросов приходит на сайт с поисковиков ( и это только за последних два дня, скрин ниже). Но последний запрос (нижний на скрине) попал точно, в яблочко. Классический вид ленты принтов – это специальная область в интерфейсе тортового терминала биржи в виде вертикального обновляющегося списка всех совершенных сделок в реальном времени. Этот вид отображения никак принципиально не изменился и был реализован большинством (если не сказать всеми) криптовалютными биржами. Их умелое чтение вполне может стать «хлебом» трейдера, так как в исполненных ордерах содержится вся нужная и достаточная для торговли информация.
Описанные три принта – скупка активов в том количестве, которое было предложено, должно подсказать трейдеру, что в данный момент действует активный игрок на покупку. Он набирает объём для предстоящего ралли вверх, активно готовится к нему. Для этого нужно желание, время и хорошее программное обеспечение.
Всплески активности покупателей и продавцов свидетельствуют о внутреннем давлении в инструменте, и могут быть признаком приближающегося быстрого взлета вверх илине менее резкого падения. В режиме реального времени проходит полный разбор наиболее ликвидных инструментов на российском и зарубежных рынках (акции и фьючерсы).Семинар будет интересен как новичкам так и трейдерам с опытом. В этой статье вы узнаете, что такое лента принтов, и почему ее не стоит игнорировать. Начинающие трейдеры часто воспринимают ленту как набор разноцветных цифр, которые все время меняются. От этого начинает болеть голова и они отказываются от инструмента.
Набор дополнительных инструментов для торговли через терминал Т-Инвестиций. Понимание ленты принтов и умение пользоваться даёт возможность участнику торговли увидеть действия крупного игрока и работать преимущественно по тренду. А исполнение лимитного может затянуться во времени до тех пор, пока не появится контрагент, который согласится с предложенной ценой. Например, Иван хочет купить акции Теслы по 200 долларов и размещает лимитный ордер на покупку, а Михаил — продать акции Теслы по 800 долларов и размещает лимитный ордер на продажу. В этом случае сделка не состоится, потому что интересы Ивана и Михаила не пересекаются, и ни один из них не готов уступать. Методы входа в позицию (сигналы,точки входа) — разбор и практическая торговля в режиме реального времени.
Прежде всего, это информация, по какой цене совершаются сделки. Если по цене Ask, то, в самом простом случае, более активны и агрессивны покупатели, поскольку они соглашаются на цену продавцов. В ленте принтов мы можем увидеть, по какой цене совершается наибольший объем сделок, увидеть уровни, от которых цена отскакивает, и где сжимается спред. Это могут быть как глобальные уровни поддержки исопротивления, так и микроуровни. В сочетании со стаканом корировок от JigsowTrading, мы можем увидеть скрытые заявки на покупку и на продажу, посмотреть какой проходит объем сделок по ленте.